Nhóm ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh?

Ảnh minh hoạ.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán KB (KBSV) cho biết, nợ xấu của toàn ngành ngân hàng đã tăng quý thứ tư liên tiếp kể từ khi Thông tư 14 liên quan đến tái cơ cấu nợ Covid-19 hết hiệu lực, tăng lên mức 2,2% (+6,9% so với quý trước). Tuy nhiên mức tăng của NPL (nợ xấu) đang có xu hướng chậm lại trong quý 3/2023 ngoại trừ nhóm NHQD (do ảnh hưởng từ VCB ghi nhận nợ nhóm 4 tăng mạnh).

Việc triển khai áp dụng Thông tư 02 (TT02) tạo điều kiện cho các ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ của khách hàng đã góp phần kìm hãm sự gia tăng của nợ xấu.

Theo SBV, tính đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ tái cơ cấu theo TT02 đạt 140 nghìn tỷ (chiếm 1,09% tổng tín dụng toàn hệ thống).

Trong số các ngân hàng, KBSV cho biết, VPB có nợ cơ cấu 14.900 tỷ đồng (~2.86% dư nợ), và BID với gần 20.000 tỷ đồng (~1.5% dư nợ), giúp kiểm soát nợ xấu tăng vọt trong quý này. Các ngân hàng còn lại do áp lực nợ xấu không quá lớn và không ưu tiên sử dụng TT02 (do phải trích lập nhiều hơn) nên phần nợ tái cơ cấu chiếm tỷ trọng không nhiều trong tổng dư nợ (VCB 0,14%, ACB 0,4%, TCB 0,27%, MSB 0,25%, HDB 0,5%).

Điểm tích cực về chất lượng tài sản của ngành ngân hàng trong quý này được thể hiện ở dự nợ nhóm 2 (G2) ghi nhận giảm 7,7% so với quý trước, trong khi các quý trước tăng liên tục, nợ xấu hình thành tăng chậm hơn so với quý liền trước ở tất cả các nhóm ngân hàng. KBSV cho biết, áp lực lên nhóm ngân hàng TMCP lớn và vừa (MBB, TCB, TPB, MSB…) vẫn còn do chịu tác động tiêu cực từ thị trường TPDN, BĐS và những khó khăn từ phân khúc KHCN.

KBSV cũng cho hay, chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm 2023, tuy nhiên sẽ cần lưu ý hơn khi bước sang năm 2024.

Những rủi ro khiến nợ xấu xấu phình to trong năm sau có thể đến từ: (1) Thông tư 02 hết hiệu lực vào tháng 06/2024, các khoản nợ tái cơ cấu trước đây sẽ về đúng nhóm phân loại nợ; (2) Bộ đệm dự phòng của các ngân hàng thu hẹp trong năm 2023 khiến dư địa xử lý nợ cho năm sau không nhiều.

Hiện tại, LLCR giữa các ngân hàng có sự phân hoá rõ rệt, nhóm SOB vẫn duy trì bộ đệm trên 200%, trong khi tỷ lệ này ở các nhóm ngân hàng còn lại đều đã dưới mức 100% tính đến quý 3.

Theo KBSV, các ngân hàng có tệp khách hàng đa dạng, trích lập đầy đủ, bộ đệm dự phòng vững chắc, ít phơi nhiễm với BĐS và TPDN sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác. Nhóm ngân hàng top dưới với tỷ kệ bao phủ thấp (chỉ dưới 50%) sẽ chịu nhiều áp lực và không có dư địa để loại bỏ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối.

Diễn biến nợ xấu có sự phân hoá giữa các ngân hàng, theo KBSV. Nhóm ngân hàng có tỷ trọng cho vay tiêu dùng cá nhân, mua nhà, mua xe (VPB, VIB, TPB) có nợ xấu tăng mạnh. Trong khi những ngân hàng theo đuổi chiến lược thận trọng như VCB, ACB vẫn đang kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất toàn ngành.

Nợ nhóm 2 bắt đầu giảm kể từ quý 3/2023, KBSV kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong các quý tới, giảm áp lực gia tăng nợ xấu cho các ngân hàng. Bộ đệm dự phòng đã giảm tương đối so với quý trước khi trong bối cảnh các nguồn thu đều bị ảnh hưởng, các ngân hàng giảm trích lập để bảo toàn lợi nhuận.

Các NHQD và MBB vãn duy trì tỷ lệ LLCR cao trong khi nhóm ngân hàng top dưới sẽ cần lưu ý hơn.

KBSV cho rằng, áp dụng chính sách tái cơ cấu nợ theo TT02 giúp một số ngân hàng kìm hãm sự gia tăng của tỷ lệ nợ xấu trong quý 3.