Vì sao nợ xấu ngân hàng tăng mạnh?

Ảnh minh hoạ.

Về quy mô nợ xấu, VPBank đang là ngân hàng có nợ xấu lớn nhất với 31.864 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất; đồng thời tăng mạnh 27% so với cuối năm 2022. Mặc dù, nợ có khả năng mất vốn của VPBank có cải thiện, giảm 30% xuống còn 4.989 tỷ đồng. Song nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ lại tăng mạnh lên lần lượt 45% và 53% lên 11.502 tỷ đồng và 15.371 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng ở hầu hết tất cả các ngân hàng thương mại tính tới cuối quý 2/2023.

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của VIB tính đến 30/6/2023 là 3,6%, tăng so với mức 2,45% cuối năm ngoái. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao hàng đầu hệ thống tính đến quý 2/2023, chỉ sau VPBank và VIB.

Nợ xấu của VietinBank tính tới cuối tháng 6/2023 ở mức 17.309 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm, trong đó nợ nhóm 3 và nhóm 4 tăng khá mạnh, riêng nợ nhóm 5 giảm hơn 13,2%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng nhẹ lên mức 1,27% từ mức 1,24% cuối năm ngoái.

Về nợ xấu, nếu không tính đến 3.596 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty TNHH chứng khoán ACB, tổng nợ xấu tính đến 30/06/2023 của ACB là 441 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 2,12% đầu năm lên 2,3%.

Tổng nợ xấu tại VietABank cuối quý 2/2023 tăng 73% so với đầu năm, lên mức 1.660 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ tăng đột biến từ 30 tỷ đồng đầu năm lên 729 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng vọt từ 1,53% đầu năm lên 2,49%.

Tại Vietcombank, tổng số dư nợ xấu tại ngày 30/6/2023 là 9.782 tỷ đồng, song tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp 0,83%.

Số liệu từ báo cáo tài chính quý 2/2023 cho thấy, trong 28 ngân hàng chỉ duy nhất 2 đơn vị ghi nhận nợ xấu giảm so với đầu năm là SHB và Kienlongbank. Trong đó, Kienlongbank ghi nhận nợ xấu giảm 7%, xuống còn 789 tỷ đồng nhờ nợ có khả năng mất vốn giảm 20%, còn 517 tỷ đồng.

Cũng dự báo được kịch bản nợ xấu gia tăng nên nhiều ngân hàng đẩy mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho các khoản nợ xấu tiềm ẩn.

Vì nợ xấu tăng nên VIB đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng của VIB tăng 24% đạt 7.170 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ, ngân hàng tăng gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 1.528 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế giảm còn 5.642 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ.

Nợ xấu tăng cũng khiến MSB phải mạnh tay trích dự phòng rủi ro. Cụ thể, MSB trích gần 903 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng nửa đầu năm (cùng kỳ chỉ trích 56 tỷ đồng). Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/06/2023 của MSB là 3.496 tỷ đồng, tăng 69% so đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,71% lên 2,56%.

Giới phân tích cho tằng tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh chủ yếu đến từ việc lãi suất tăng cao đi kèm với tình hình kinh doanh kém khả quan.

Theo đó áp lực nợ xấu được dự báo sẽ còn dâng cao trong thời gian còn lại của năm 2023 do: (i) tỷ lệ nợ xấu mở rộng chưa đạt đỉnh; (ii) lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn, đặc biệt là trong quý 3 năm 2023, quý 2 và 4 năm 2024; (iii) sự bất định của các điều kiện vĩ mô.

Ngoài ra, một lượng đáng kể trái phiếu doanh nghiệp sắp đến kỳ thanh toán gốc và lãi cũng được cho là tác động tiêu cực đến chất lượng tài sản của các ngân hàng. Cụ thể, theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, khoảng 200 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán tiền gốc trong 7 tháng cuối năm 2023, trong khi trái phiếu đáo hạn vào năm 2024 ước tính khoảng 360 nghìn tỷ đồng (+29,4% so với cùng kỳ).

Nhìn chung, tổng lượng trái phiếu này không quá lớn so với tổng dư nợ của hệ thống tín dụng trong nước (xấp xỉ 5% tổng tín dụng của ngành ngân hàng), nhưng cũng không thể xem nhẹ tác động dây chuyền và các hệ quả liên quan như gia tăng nợ xấu và gánh nặng chi phí trích lập dự phòng.